채권 40%1 2022년 5월 여전히 난항 중 2022년 5월말이 되었습니다. 포트는 2022년초부터 현재까지 여전히 난항 중에 있습니다. 1. 윈도우 연환산 수익률(XIRR)은 5월말 기준 △12%입니다. 전월 대비 연수익률이 다소 개선된듯하나, 실제 규모는 감소하였습니다. 5월말 기준 알파는 7%, 베타는 0.71입니다. 2. 비중, 듀레이션, 베타 채권:주식:기타 비중은 목표하기로는 40%:50%:10%이나, 실제로는 현재 7%:72%:21%입니다. 채권에서 선택한 상품의 듀레이션은 -11이며, 비중을 반영한 포트폴리오의 듀레이션은 -0.8입니다. 이는 목표 듀레이션 -4.4보다 규모가 작습니다. 주식 베타는 0.7이고 포트폴리오 베타는 0.5입니다. 이는 목표한 포트폴리오 베타 0.5와 동일한 수준입니다. 채권은 적고, 주식은 많습니다. 포트.. 2022. 5. 31. 이전 1 다음
