손실 추격 매수(주가지수, 채권 인버스 포함 16개 사례 분석)
앞선 분석에서 추격 매수 전략은 타 전략 대비 높은 승률을 살펴보았습니다. 손실 상태일 경우에 한해 물타기, 불타기, 정액 매수 전략을 쓰는 것입니다. (/294, /293, /292번 포스팅) 결과를 맹신하기에 앞서, 이번에는 대상을 더욱 확대하여, 2개 사례만으로 확인 했던 백테스트 결과를 16개 사례로 확대 적용 하였습니다. 다양한 케이스를 다루기 위하여 음의 상관관계를 포함시켰습니다. 일례로, 동일한 시기의 S&P500 지수와 S&P500 인버스를, 코스피 지수와 코스피 인버스를, 급등 후 급락한 성장주 사례를, 장기간 채권가격이 너무 비싸진데 대한 채권 인버스를, 기타 관심종목을 포함한 16개 종목을 백테스트 하였습니다. 목록 1 PST (미국채 인버스*2x) 2 S&P500 (SPY) 3 S&..
2022. 3. 20.
