High yield option-adjusted spread1 2022년 6월 초간단 루틴을 따르는가 마피아 게임 "다시 밤이 되었습니다. 마피아들은 고개를 들어 서로를 확인해주시기 바랍니다. " 어릴적에 했었던 마피아 게임의 멘트입니다. 다시 월말이 되었습니다. 투자자는 고개를 들어 수익률을 확인해주시기 바랍니다. 윈도우 지난 5월 대비 연환산 수익률이 -12%에서 -22%로 악화 되었습니다. 알파는 1% 줄어든 반면, 수익률은 10% 하락하였습니다. 시장 하락에 따른 수익률 악화입니다. 6월 중 10%를 초과하던 알파는 월말에 들어 급격히 하락 전환하였습니다. 포지션 탑3 현재 가장 높은 비중의 자산은 ZM입니다. 6월에 들어 ZM의 비중이 Cash 비중을 넘어섰습니다. 3위는 QQQ입니다. ZM이 나스닥의 일부이므로, ZM과 QQQ는 자산의 성향이 비슷합니다. 나스닥에 대한 노출 비중이 31%입니다. 6월에는 .. 2022. 6. 30. 이전 1 다음
