추석맞이 위험 관리(포트폴리오 수시 점검)

2022년 추석 연휴가 시작되었습니다.

금, 토, 일, 월 4일간의 연휴가 주어진 가운데,

귀성길 교통 혼잡과 일시적인 T맵 오류 등 현상이 나타나고 있습니다.

서울에서 부산까지 소요 시간은 8시간 30분이라는 보도도 있습니다.

 

 

풍성한 한가위를 보내라는 덕담 메세지를 많이 주고 받지만,

한켠에서는 무거운 마음이 떠나질 않습니다.

미국 FRB의 금리인상 여파로 2022년 자산 시장의 상황이 좋지 못한 관계로,

추석 잔소리가 오히려 애교로 느껴집니다.

 

월간 단위로 수익률을 리포트 하고 있지만,

추석 연휴를 맞아 약간의 여유 시간을 통해 리스크를 중간 점검합니다.

 

 

 

 

1.  자산별 MDD 집계

각 자산별 YTD 수익률에 대한 포트폴리오 수익률 현황입니다.

22개 자산 중에서 플러스를 기록중인 자산은 없습니다.

다만 21개 자산은 추가매수의 효과로 연초 대비 시장 수익률보다 우월합니다.

절대손실을 기록중이지만, 개별 자산 수익률은 시장보다 상황이 좋습니다.

다만, 해성디에스는 시장보다 손실이 크고, 휠라홀딩스는 시장과 손실폭이 같습니다.

 

 

 

 

2. 자산별 모멘텀

자산별 EPS 모멘텀을 살펴봅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

종합

보유중인 자산 중 믿을만한 자산은 3개밖에 되지 않습니다.

심텍, 이녹스첨단소재, 해성디에스를 신뢰합니다.

나머지 자산은 미운 자식으로 적당한 기회에 숏해야 하겠습니다.