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증권/증권분석87

누구도 ZM에 투자할 것을 추천한 적은 없다 줌 비디오(Zoom, ZM)에 대한 포스팅을 이어가고 있습니다. 1. ZM 주가 수준 ZM의 주가 수준은 2019년 4월 $65에 상장된 이후 2022년 5월 현재 $96.38로 48% 상승한 모습입니다. 코로나19 팬데믹 시기를 지나면서 2020년 10월 최고 $559까지 상승했었으나 최고점 대비 약 83%가 하락 하였습니다. 2022년 연초 대비로는 약 48% 하락 하였습니다. 2. 투자의 근거 ZM 기업 주식은 관심종목에 있던 자산이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 ZM 주식을 처음 매입했던 것은 2021년 8월이었고 주가는 $383였습니다. 전일 대비 하락상승폭이 컸던 주식 중 ZM이 -10%를 보이고 있었기에 단기 트레이딩의 목적으로 진입했던 것입니다. 전고점 $559 대비 31% 하락한 상태였기에.. 2022. 5. 7.
대형주 소형주와 나스닥 지수에 대한 착각 나스닥 지수는 2022년 4월 30일 현재 YTD로 -22%를 기록 중입니다. 최근 나스닥 지수에 대한 롱포지션을 잡았는데 지나보니 후회가 되는 부분이 있어 기록을 남깁니다. 지수 구분 수익률(YTD) S&P500 -14% NASDAQ -22% RUSSELL2000 -18% 1. 여름을 대표하는 코어 자산은? 투자계절 중 여름은 여전히 경기가 좋은 상황이므로 주식의 계절입니다. 역사적으로 고물가고금리 고성장 시기에는 주식이 하락하는 횟수보다 상승하는 횟수가 많았습니다. 그리고 여름은 대형 성장주보다는 소형 성장주의 계절입니다. 경기가 좋음이 무르익어 너도 나도 오르는 시기이기 때문입니다. 여름의 코어 자산으로 SPY와 QQQ가 있습니다. 그 중 SPY를 선택하지 않고 QQQ를 선택했었습니다. 나스닥이 연.. 2022. 4. 30.
CFO 강의노트 목차 스캔하기 어려운 책 읽기 추천을 받은 교재로서 CFO 강의노트 책을 읽고자 합니다. 저자는 서울대 경영대학 교수님이신데 섹션이 무려 84개에 달합니다. 대학 강의에서 이 책을 쓰는것은 아니겠지요? 글자 크기는 작은데 페이지수는 600p를 넘어서는 관계로 읽기 시작한 초반에 잠들 확률이 매우 높습니다. 시간 낭비가 될 것이 쉽게 예상되어 목차의 84개 섹션을 먼저 스캔합니다. 목차 스캔방법 목차를 스캔하는 방식은, 첫째, 섹션 풀네임을 직접 적어보는 것입니다. 둘째, 섹션 순서를 무시하고 관심 가는대로 마구잡이로 뒤섞어 재분류 해봅니다. 셋째, 각 섹션별로 책 내용과는 무관하게 자유로운 코멘트를 달아봅니다. SCANNING 자본조달 우선순위와 재무레버리지 재무레버리지와 재무상태표 → 목차 순서대로 읽다가는 잠들기 .. 2022. 4. 17.
미국채 7-10년 인버스 ETF의 상승 여력 높은 물가상승률과 금리 인상의 압박 2022년의 1분기가 지나갔고, 4월 중순이 되었습니다. 올해는 현재까지 주요 주가지수 수익률이 마이너스를 기록하고 있습니다. - S&P500: -8.42% - NASDAQ: -15.67% - RUSSELL 2000: -11.77% - KOSPI: -9.79% 주식 비중이 높다면 투자 성과도 좋기가 어려워 보입니다. 이례적으로 높은 물가 상승률이 시장의 변동성을 키우고 있습니다. 미국의 근원물가 상승률은 6.5%이고, 한국의 근원물가 상승률은 3.3% 수준입니다. 경기+물가=금리입니다. 특히 미국의 경우 가파른 물가 상승으로 인해 금리 인상의 압력이 높아졌습니다. 과거 제롬파월의 고용우선 등 포괄적이고 새로운 독트린에 의한 장기간 저금리 지속 전망도 있었으나, 물가가 .. 2022. 4. 17.
줌(Zoom) 손실추격 전략 백테스트 - 연도별 투자시점 정리와 아이디어 줌(Zoom), 매매전략에 대한 포스팅을 이어가고 있습니다. 관심있으신 경우 최근 포스팅을 참고하면 됩니다. 줌(Zoom)의 상장일은 2019년 4월 18일입니다. 매매전략 중 손실 구간에서 추격 매수하는 전략은 상장일 이후 줌(Zoom) 주가 백테스트에서 별다른 차이를 보여주지 않았습니다. 그 이유는 상장가격 이하로 주가가 내려갔던 적이 없었기 때문입니다. 줌(Zoom) 주식을 상장 시점부터 보유중인 주주도 있겠으나, 2020년, 2021년, 2022년에 진입한 주주도 있을 것입니다. 이번 포스팅에서는 백테스트 시작 시점을 달리하여, 손실추격 전략별 성과를 살펴보았습니다. 3개년 각 연도별 연초부터 2022년 3월 11일까지 기간을 대상으로 백테스트 하였습니다. - 2020년 연초 이후: 2020. 1.. 2022. 3. 20.
손실 추격 매수(주가지수, 채권 인버스 포함 16개 사례 분석) 앞선 분석에서 추격 매수 전략은 타 전략 대비 높은 승률을 살펴보았습니다. 손실 상태일 경우에 한해 물타기, 불타기, 정액 매수 전략을 쓰는 것입니다. (/294, /293, /292번 포스팅) 결과를 맹신하기에 앞서, 이번에는 대상을 더욱 확대하여, 2개 사례만으로 확인 했던 백테스트 결과를 16개 사례로 확대 적용 하였습니다. 다양한 케이스를 다루기 위하여 음의 상관관계를 포함시켰습니다. 일례로, 동일한 시기의 S&P500 지수와 S&P500 인버스를, 코스피 지수와 코스피 인버스를, 급등 후 급락한 성장주 사례를, 장기간 채권가격이 너무 비싸진데 대한 채권 인버스를, 기타 관심종목을 포함한 16개 종목을 백테스트 하였습니다. 목록 1 PST (미국채 인버스*2x) 2 S&P500 (SPY) 3 S&.. 2022. 3. 20.
백테스트 결과 비교(S&P500 vs Zoom) S&P500(SPY)와 Zoom(ZM) 두 자산군에 대해 동일 기간, 동일 조건을 사용한 백테스트 결과를 비교 하였습니다. SPY와 ZM은 차트 흐름이 크게 차이나는 두 종목인만큼 백테스트 결과에 시사점이 있습니다. ZM의 주가 변화는 천국과 지옥을 동시에 경험하는 고난이도의 챠트입니다. 1. 불손절(200일) SPY와 ZM 사례 모두 불손절(200일)을 통해 분할매수에 따른 수익률 개선이 없었습니다. 일련의 백테스트 신뢰도를 높이기 위해서는 2개 사례 뿐만 아니라, 100개, 1000개 ... 테스트 횟수를 늘려 나가야 하는데, 우선 2개 사례만을 통해서도 불손절(200일)은 좋은 전략으로 보여지지 않습니다. 향후 백테스트를 추가로 실시한다면 불손절(200일)과 같은 전략은 제외하는게 좋겠습니다. 2... 2022. 3. 19.
줌(Zoom) 주가 백테스트 S&P500(SPY)에 이어 줌(ZM: Zoom Video Communications) 주가에 대한 백테스트를 실시하였습니다. * SPY 백테스트 결과 https://mylittleleadership.tistory.com/292 S&P500(SPY) 주가 백테스트 최근 러시아의 우크라이나 침공과 원자재 상승이 주요 이슈입니다. 2022년 1분기 미국 증시의 하락 추세로 인하여 자산가치가 낮아지는 가운데 뒤늦게나마 주식 가격 백테스트에 관심을 갖게 되 mylittleleadership.tistory.com 분석 기준 분석 기준은 불손절(5), 물타기(1), 불타기(1), 물불(1), 정액매입(1) 총 9가지 전략으로 구분하였습니다. 그 중 불손절은 이동평균선 기준으로 200일, 90일, 30일로 구분하였고.. 2022. 3. 17.
S&P500(SPY) 주가 백테스트 최근 러시아의 우크라이나 침공과 원자재 상승이 주요 이슈입니다. 2022년 1분기 미국 증시의 하락 추세로 인하여 자산가치가 낮아지는 가운데 뒤늦게나마 주식 가격 백테스트에 관심을 갖게 되었습니다. 하염없이 흘러 내리는 주가는 어디까지 내려 갈 수 있는지, 어떤 매매 방식이 좋은 결과를 나타냈는지 등을 살펴봅니다. S&P500 주가 지수에 대한 여러 매매방식의 백테스트 결과를 공유합니다. 테스트는 총 8가지 방식으로 진행하였습니다. 구분 설 명 1. 불손절(200일) 주식 가격이 200일 이동평균선보다 높을시, 주가 상승 1%당 1주 매수(3%상승시 3주 매수 시작) 주식 가격이 200일 이동평균선보다 낮을시, 즉시 전량 매도 2. 불손절(90일) 주식 가격이 90일 이동평균선보다 높을시, 주가 상승 1.. 2022. 3. 15.
Zoom 주식 토론 모음(Top Reactions) Zoom 주식에 대해서 네이버 토론방과 비슷한 일반인들의 토론을 모아보았습니다. John If Zoom ends higher than the days bottom (which we don't know of yet), be prepared for johnkelly to claim he purchased an additional 5-6k shares at the bottom for a quick profit 😹 2022. 3. 8.

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